변동성

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무엇이든 물어보세요 변동성 혈압 위험과 3대 치매 예방 솔루션 식단 추천 오늘방송 정보 위치 어디

2019. 3. 8. 11:17 ㆍ 금 융 ★ 주식 공부


옵션 전략의 백테스트 방법을 보여주는 것으로는 코스피 200
주가지수옵션 가격을 이용한 데이트레이딩 시스템 개발 및 수익성에 관한
조사 (2012) 본문이 있다. 데이 옵션 스트랭글 매도 시스템을 개발하고,
백테스트 하는 것에 대한 조사 본문으로 옵션데이타를 이용한 데이터베이
스 구축 및 설계, API 프로그램을 이용한 백테스트 방법에 대한 내용을
보여주고 있다. 데이터 베이스는 MS-SQL Server2008을 사용해서, 옵션
데이터 입력 및 처리 방법에 대해 기술하고 있다. 백테스트를 위한 프로
그램개발엔 Visual Basic 6.0 사용, API 개발에 대한 방법을 알려주고 있
다. 본문에서 데이터베이스는 Oracle Database 10g를 사용했고, 백테
스트를 위한 프로그램으로는 오라클 데이터베이스에서 제공하는 오라클
프로시저(Oracle Stored Procedure) 를 사용해서 옵션 수익성 분석을 실행했다.


국내 투자자들의 선호하는 투자방식에 대한 추론
이 있었다. 결론은 방향성거래를 변동성투자보다 선호한다는 것이다. 옵션
은 이 양방향 거래가 가능하지만, 변동성의 영향이 더 중요한 파생상품이
다. 추세를 예측해야 하는 주식, 선물과 달리 변동성에 의한 거래방식도
존재하는 것이 옵션이다. Lo(2000)[6]에서 말하는 시장패턴 중 횡보장, 비
추세장에서 이러한 전략이 통할 수 있다. 본 조사에서는 특히 옵션 데이
트레이딩에 있어서 변동성이 어떠한 영향을 주는지 검증해보고자 한다.

코스피 200 변동성지수 연계 옵션투자전략
코스피 200 변동성지수
코스피 200 변동성지수 정의
주식시장의 변동성을 파악하기 위해 옵션가격에 붙은 내재변동성
(Implied Volatility)을 통해 미래 기대변동성을 지수화한 값. 미국의 변동
성지수인 VIX(Volatility index)를 본 따 한국거래소가 2009년 4월 13일부
터 발표하기 시작했다.


변동성지수는 '공포지수(Fear Index)'라는 별명이 붙어있으며, 글로벌
금융위기가 발생한 2008년 하반기 美S&P500의 변동성지수인
VIX(Volatility IndeX)가 사상 최대치를 갱신하면서 국내에도 많이 알려지게 된 지수다
미국 시카고옵션거래소(CBOE) VIX 및 S&P500 추이

□ KOSPI 200 옵션시장에 상장된 최근월, 차근월종목을
이용하여 잔존만기 30일 기준의 변동성지수 산출
-다만, 결제월물 교체(Roll-over) 직후 최근 월 종목 잔존기간이
30일 이상인 경우에는 최근 월 종목만 사용

□ 등가격(ATM) 및 외가격(OTM) 변동성 옵션가격 사용
(직전체결가, 없는 경우 옵션기준가격)
*등가격(ATM) : 콜, 풋옵션가격 차이가 최소인 행사가격
*외가격(ATM) : ATM 보다 높은(낮은) 콜(풋)옵션 행사가격

□ 상장옵션이 부족하다고 판단되는 경우
블랙숄즈가격결정모형을
이용하여 추정된 옵션을 보충하여 산출결제월물교체

□ 최종거래일 4거래일 전부터 변동성 변동성 결제월물 교체
*차근 월 종목이 최근 월 종목이 되고, 차차근 월종목이 차근월종목이 됨

산출시간
□ 9:15~15:15
*KOSPI200 옵션시장 장개시 15분 후부터 마감시까지 산출
*KOSPI200 옵션시장 중단(정지)시 미산출산출주기

□ 30초
VKOSPI는 KOSPI200 옵션가격을 이용하여 옵션 투자자들이 예상하는
KOSPI200 지수의 미래 변동성을 측정한 지수로서, 옵션가격에 향후 시장
의 기대 변동성이 내재되어 있다는 옵션가격결정이론을 토대로 하여 산출되는 지수다.
VKOSPI는 2년간의 개발과정을 거쳐 한국시장의 특성에 맞게 고안된
한국형 변동성지수로 아시아 국가 중 최초로 독자개발 된 지수라는 점이특징이다.

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◆ 기획 의도 :

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무엇이든 플러스를 통해 금주의 가장 핫한 코로나19 관련 뉴스의 팩트를 체크하고, 생활 건강, 의학에 변동성 관해 떠도는 핫이슈들을 모아서 그 진의를 가려본다. 또한, 한 주 동안 시청자들이 보내온 수많은 질문 중 생방송 중 미쳐 대답을 못 해준 질문들을 모으고 모아서 못 다 푼 궁금증을 풀어본다.

●치매 예방 초성 퀴즈

ㅂㅇ리 ㄷㅈ ㅇ숭ㅇ ㄱ구ㄹ ㅎㄹㅇ ㄷㄱ래
ㅌ조 ㅅㅅ ㄴ구ㄹ ㄱ매ㄱ ㄷㄴ귀 ㄱㅂ이

정답
병아리 돼지 원숭이 원숭이 개구리 호랑이 돌고래
타조 사슴 너구리 갈매기 당나귀 거북이

●변동성 혈압! 이래서 위험하다

  1. 심혈관 질환 발생위험↑/뇌경색 환자 재발 위험 6배↑
  2. 고혈압 환자 사망률 1.8배 < 가면 고혈압 환자 사망률 2.8배
  3. 변동성 혈압 높을수록 치매 위험↑

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무엇이든 물어보세요 변동성 혈압 위험과 3대 치매 예방 솔루션 식단 추천 오늘방송 정보

●3대 치매 예방 솔루션

  1. 치매 예방에 있어 운동은 최대 효과 요인이다
  2. 치매 예방에는 마인드 식단이 탁월하다
  3. 수면은 뇌 안의 독성물질을 씻어낸다

●마인드 식단

많이 먹어도 되는 음식 10
: 녹색 채소, 토마토, 블루베리, 견과류, 현미, 콩, 연어, 구운 닭고기, 올리브 오일, 레드와인
많이 먹으면 안 되는 음식 5
: 버터, 치즈, 소고기, 튀긴 감자, 설탕

● 코로나19 최신뉴스, 팩트 체크

  1. 확진자 수 2배 되는 더블링 현상…8월 변동성 하루 확진자 30만 명?
  2. 50대도 4차 접종 시작…예방 효과 없다?
  3. 신규 변이에 대응한 개량 백신 도입…기존 백신 의미 없다?
  4. 코로나19 예방접종 피해보상…국가지원 강화한다?

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변동성 혈압 위험과 3대 치매 예방 솔루션 식단 다시보기

변동성 혈압 위험과 3대 치매 예방 솔루션 식단 다시보기와 같은 건강, 음식, 생활과학, 실생활경제를 포함 각 가지 생활정보 등 실생활에 꼭 필요한 아이템을 선정, 스튜디오에 전문연사를 초대해 정확한 지식을 전달하는 한편, 취재를 통해 현장감 있는 정보를 제공하고 있습니다.

또한 전화상담석, 시청자전화 등을 마련, 시청자와 함께 변동성 혈압 위험과 3대 치매 예방 솔루션 식단 같은 정보를 교감하는 방송이 되고자 노력하고 있습니다.

LG엔솔 보호예수 물량 쏟아진다… 변동성↑

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내일은 LG에너지솔루션이 코스피 시장에 입성한 지 6개월 되는 날입니다. 그동안 보호예수로 묶여있던 물량이 대규모로 시장에 풀릴 수 있다는 분석에 우려 섞인 목소리가 나오는데요. 자세한 소식, 성낙윤 기자입니다.

LG에너지솔루션의 6개월 의무보유 확약(보호예수) 물량이 오는 27일 해제됩니다.

금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 LG에너지솔루션 전체 상장주식의 86.09%(2억146만365주)의 6개월 보호예수가 오는 27일 해제됩니다. 이 중 실질적으로 시장에 나올 것으로 예상되는 물량은 기관투자자에게 배정된 4.26%(996만365주)입니다.

주가를 대입해 환산하면 약 4조원에 달하는 물량으로, 현재 유통 가능한 LG에너지솔루션 주식이 약 10%에 불과하기 때문에 유동주식만 놓고 보면 40%가 넘는 비중입니다.

일반적으로 보호예수 물량이 시장에 대규모로 변동성 풀리면 오버행(매물로 나올 수 있는 잠재적인 과잉물량) 우려에 주가가 약세를 보입니다.

공매도와 관련해 주가 하방압력이 더욱 커질 수 있다는 목소리도 나옵니다. 어제(25일) 기준 LG에너지솔루션의 공매도 비중은 27.58%로 코스피 상장사 중 5번째로 높은 상황입니다.

흔히 ‘공매도의 선행지표’라고 불리는 대차잔고를 살펴보면, 지난 22일 기준 LG에너지솔루션의 대차잔고는 2조9,959억원 규모로, 지난달 말(2조5,510억원)보다 17.4% 급증했습니다.

(대차)잔고가 많이 쌓이는 종목에서 좋지 않은 소식이 시장에 알려지게 되면

앞으로 해당 기업의 안 좋은 소식뿐만 아니라 증시 전반에 걸친 안 좋은 소식에도 하락할 가능성이 높죠.

해당 종목의 주가 향방을 떠나서 증시 전체적으로도 악영향을 끼칠 수 있다는 우려도 나옵니다.

시가총액 상위 종목들이 시장에 미치는 영향이 중요한 거거든요.

코스피 인덱스에도 포함이 되니까, 당연히 코스피 지수가 영향을 많이 받죠.

하나의 종목의 주가가 떨어지는 게 문제가 아니라 우리나라 전반적인 증시가 떨어지는 거에 영향을 주기 때문에.

내일(27일) LG에너지솔루션 보호예수 물량 출회에 따른 변동성은 피할 변동성 수 없을 것으로 보입니다. 서울경제TV 성낙윤입니다./[email protected]

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    • 윤정원 기자
    • 승인 2022.07.25 12:59
    • 댓글 0
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      [출처: 연합뉴스 자료 사진]
      (서울=연합인포맥스) 윤정원 기자 = 미국 주식시장이 최근 반등하는 모습을 보이고 있으나 연방준비제도(Fed·연준)의 7월 FOMC 이후에도 반등세를 이어갈 수 있을지 여부는 미지수라고 미국 투자 전문매체 마켓워치가 23일(현지시간) 보도했다.

      최근 미국 증시는 반등세를 보였다. S&P500지수는 지난 22일에 4,000을 웃돌았는데 이는 지난 6월 9일 이후 처음이다.

      다우존스30산업평균지수와 나스닥 지수도 지난주에 각각 2%, 3.3% 상승했다.

      캐피털 이코노믹스의 제임스 라일리 이코노미스트는 최근 미국 증시 반등이 악재를 호재로 받아들이는 시장의 반응 때문이라고 말했다.

      악재를 호재로 받아들인다는 의미는 경제지표가 약하면 연준의 금리 인상이 예상보다 덜 공격적일 수 있다고 받아들여 증시가 상승하는 등의 움직임을 뜻한다.

      미국 7월 서비스 구매관리자지수(PMI)가 26개월 새 변동성 최저치인 47을 기록하는 등 최근 경기 둔화를 나타내는 경제지표가 이어지고 있다.

      그러나 마켓워치는 이러한 경기 둔화의 신호가 연준을 변동성 금리 인상 속도를 잡을 수 있을지는 미지수라고 지적했다.

      라일리 이코노미스트는 경제성장이 둔화한다고 해도 연준이 인플레이션 제어라는 목표를 천천히 달성하려고 하지는 않을 것으로 내다봤다.

      그는 "미국 경제가 약한 모습을 보이겠지만 연준이 올해 남은 기간 금리 인상을 더디게 진행할 만큼 약하지는 않을 것이라고 본다"면서 "이는 결국 기업 이익에 실망스러운 결과를 가져다줄 뿐 아니라 변동성 할인율도 높아져 결국 주가 입장에서는 해로운 조합이 될 것"이라고 말했다.

      뉴욕라이프 인베스트먼트의 로렌 굿윈 이코노미스트도 "연준의 매파적 기조가 완전히 끝났다고 생각할 수 있을 만한 증거를 나오기 전에는 시장이 계속 변동성을 나타낼 것"이라고 말했다.

      그러면서 오는 7월 27일 양일간의 FOMC 이후 기자회견에서 이처럼 매파적 기조가 끝났다는 메시지를 기대하기는 어렵다고 주장했다.

      [뉴욕 코인시황/출발] 변동성 예상되는 한 주, 비트코인 $22K 유지 과제

      [뉴욕 코인시황/출발] 변동성 예상되는 한 주, 비트코인 $22K 유지 과제

      코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 뉴욕시간 오전 9시 기준 2만1921.79달러로 24시간 전 대비 3.51% 하락했다.

      이더리움 5.30%, BNB 3.05%, XRP 4.81%, 카르다노 6.99%, 솔라나 5.47%, 도지코인 5.03% 가격이 내렸다.

      이 시간 암호화폐 시장의 시가총액은 1조82억달러, 비트코인의 비중은 41.5%를 기록했다.

      자료: 코인마켓캡 (뉴욕시간 7월25일 오전 9시 기준)

      시카고상품거래소(CME)의 비트코인 선물가는 가장 활발하게 거래되고 있는 7월물이 705달러 하락한 2만1910달러, 8월물은 680달러 내린 2만1920달러를 기록했다.

      이더리움 선물 가격은 7월물이 2.00달러 상승해 1531.00달러, 8월물은 5.00달러 내린 1523.50달러에 거래됐다.

      크립토브리핑에 따르면, 암호화폐와 글로벌 금융시장은 미 연방준비제도 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 주요 기업 실적 보고, 2분기 국내총생산(GDP) 발표 등을 앞둔 중요한 한 주를 맞았다.

      이런 가운데 비트코인과 이더리움 변동성 모두 주말 동안의 상승세가 가라앉고 하락세로 출발했는데, 시장은 두 자산이 앞으로 며칠 동안 변동성을 보일 것에 대비하고 있다.

      비트코인은 장 출발 시점 2만2000달러 유지를 위해 노력 중인데, 추가 손실 방지를 위한 지지선 2만1700달러를 지키지 못할 경우 2만800달러 대로 하락할 수 있다.

      반면, 비트코인이 더 높은 지역으로 가기 위해서는 2만2700달러 돌파가 우선 과제이며, 여기서 상당한 저항을 극복한다면 지난 20일 최고가 2만4290달러를 다시 시험할 가능성이 있다.

      비인크립토에 따르면, 비트코인의 시장 점유율을 나타내는 비트코인 도미넌스(BTCD) 지수가 48% 영역에서 거부된 이후 계속 하락했고 40% 지지 수준으로 떨어지며 잠재적인 붕괴 가능성이 제기됐다.


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