상대적 강도 지표 (RSI)

마지막 업데이트: 2022년 4월 10일 | 0개 댓글
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이미지 확대보기 비트코인의 상대강도지수(RSI)를 분석한 결과 조정이 끝나고 상승세를 재개할 것으로 보인다.

상대 강도 지수(Relative Strength Index (RSI)) - MetaTrader 5용 지표

상대 강도 지수(Relative Strength Index Indicator (RSI))는 0과 100 사이의 값을 갖는 가격 추종의 오실레이터입니다. Wilder가 상대 강도 지수를 소개할때 14일 RSI를 사용할 것을 권했습니다. 이후 9일과 25일 상대 강도 지수도 많이 사용되게 되었습니다.

RSI를 분석하는 인기 있는 방법은 증권이 새로운 고점을 만들고 있지만 RSI가 이전 고점을 넘어서지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다. 이러한 다이버전스는 반전이 임박했다는 것을 말해 줍니다. 상대 강도 지수가 하락하여 가장 최근의 저점 아래로 떨어지면 "실패한 스윙"을 완료했다고 합니다. 실패한 스윙은 반전이 임박했다는 것을 확인 하는것으로 해석됩니다.

차트 분석을 위해 상대 강도 지수가 사용되는 방법:

  • 상단과 하단 상대 강도 지수는 보통 70선 위를 상단으로 하고 30선 아래를 하단으로 합니다. 일반적으로 기본 가격 차트 전에 이러한 상단과 하단을 형성합니다.
  • 차트 형성 RSI는 종종 가격 차트에 표시되거나 표시되지 않는 헤드앤숄더 또는 트라이앵글과 같은 차트 패턴을 형성합니다.
  • 실패 스윙(지지 또는 저항 관통 또는 돌파) 이것은 상대 강도 지수가 이전 고점(고점)을 초과하거나 최근 저점(저점) 아래로 떨어지는 곳입니다.
  • 지지 및 저항 수준 상대 강도 지수는 때때로 가격보다 지지와 저항의 수준을 더 명확하게 보여줍니다.
  • 다이버전스 위에서 논의한 바와 같이, 다이버전스는 가격의 새로운 최고(또는 최저)가 상대 강도 지수에서 새로운 최고(또는 최저)가 가 되지 않을 때 발생합니다. 가격은 보통 RSI의 방향을 따릅니다.

상대 강도 지수(Relative Strength Index)

계산:

상대 강도 지수(Relative Strength Index)는 공식에 의해 계산됩니다:

RSI 상대적 강도 지표 (RSI) = 100 - (100 / (1 + U / D))

  • U - 양의 가격 변동의 평균 수;
  • D - 음의 가격 변동의 평균 수.

가속 오실레이터(AC)

가속/감속(Acceleration/Deceleration Indicator (AC)) 지표는 현재의 시장을 주도하는 힘의 가속과 감속을 측정합니다.

상대적 강도 지표 (RSI)

일정기간 해당 종목의 가격이 오르고 내린 변동폭을 가지고 만든 상대강도지수라고 불리는 상대적 강도 지표 (RSI) RSI(Relative Strength Index) 지표는 기술적 분석이나 차트 분석 등에 사용되는 보조지표로써 일명 상대강도지수라고 불리우며, 가격의 상승과 하락의 상대적인 강도를 나타내는 지표로 RSI가 클수록 주가의 상승 강도가 크다는 뜻이며, 반대로 작을수록 주가의 하락 강도가 크다는 뜻이다.

그림 1. RSI 보조지표

그림 1에서 보이는 보조지표가 RSI 보조지표로 보통 시그널과 같이 표기된다.

그러면 RSI 보조지표의 계산식을 살펴보자

RSI = AU / (AU+AD)

RSI = RS / (1+RS)

U : 전일 가격보다 가격이 상승한 날의 상승폭

D : 전일 가격보다 가격이 하락한 날의 하락폭

AU : 일정기간 동안 U의 평균 값

AD : 일정기간 동안 D의 평균 값

만약 평균 가격 상승폭(AU)이 평균 가격 하락폭(AD)보다 크다면 RSI 값은 1에 가까워지며, 반대로 AU가 AD보다 작다면 RSI 값은 상대적 강도 지표 (RSI) 0에 가까워지는데 이를 백분율로 환산 시 RSI 값은 0% ~ 100% 사이에서 결정된다.

RSI 지표 해석

RSI 지표는 어떻게 보아야 하는지 알아보자. RSI 보조지표만으로 단순히 보자면 50%를 기준으로 50% 이상일 때에는 매수가 우세한 추세로, 50% 이하는 매도가 우세한 추세로 보는 것이 가장 기본이며, 70% 이상은 과매수로 30%이하는 과매도로 판단하면 된다.(과매수라고 하여 바로 하락하지 않고 일정 기간 계속 상승할 수도 있고 과매도도 마찬가지이다)

RSI 매매기법

그림 2. RSI 매매기법

보통 RSI는 70% 이상을 과매수, 30% 이하를 과매도 구간으로 보고 이를 기준으로 매매 타이밍의 기준으로 한다.

그림 2의 매수 지점처럼 RSI가 30% 이하로 내려왔을 때에 진입하여 매수지점처럼 RSI가 70% 이상으로 올랐을 때 청산하는 방식이 가장 기본으로 사용하고 있는데, 70%이상 올랐다가 내려와도 다시 오를 수 있는 것처럼 청산타이밍을 RSI만으로 결정하는 것은 어렵다.

비트코인의 기술적 지표 RSI 들여다보니 ‘하락장 마무리, 재상승 숨 고르기' 징후

비트코인의 상대강도지수(RSI)를 분석한 결과 조정이 끝나고 상승세를 재개할 것으로 보인다.

이미지 확대보기 비트코인의 상대강도지수(RSI)를 분석한 결과 조정이 끝나고 상승세를 재개할 것으로 보인다.상대적 강도 지표 (RSI)

시장의 모멘텀을 측정하고 과매입과 과매도 상태를 파악하는 데 널리 사용되는 기술적 지표인 상대강도지수(RSI)에 따르면 비트코인의 강세장 조정이 끝나갈 수도 있다. 14주 동안 RSI는 현재 53.00으로 떨어졌는데, 이는 2016~2017년 급등 경기 동안 지속적으로 견고한 지지선 역할을 했으며 강세장이 끝났음을 표시했다.

지난 상대적 강도 지표 (RSI) 4주 동안 비트코인이 6만4801달러에서 4만2000달러로 35% 하락하면서 RSI 지원이 본격화됐다. 일론 머스크 테슬라 최고 경영자(CEO)의 트위터 댓글이 일부 개인투자자들을 겁주어 매도한 것으로 보이는 가운데, 시장에서는 이미 상대적 강도 지표 (RSI) 소진 조짐이 나타나고 있었다. ‘고래’들은 비트코인에서 돈을 빼내기 시작했고, 부유한 투자자들은 6만 달러가 넘는 무거운 가격을 지지하기 위해 고군분투하게 됐다.

하지만 암호 화폐가 여전히 전년 대비 365% 상승했고, 장기투자자들이 상대적 강도 지표 (RSI) 저가매수를 하고 있다는 증거가 나오면서 강세장은 온전해 보인다. 매주 RSI가 역사적으로 강력한 지원을 맴돌면서, 이는 암호 화폐가 곧 상승세를 재개할 수 있음을 시사한다.

코인데스크 20(CoinDesk 20) 자료에 따르면 비트코인은 이날 4% 상승한 4만5300달러에 거래되고 있다. 위와 같이 비트코인은 주간 RSI가 53.00에 육박하면서 끝난 2016~2017년 초강세기간 동안 최소 4차례 이상 유의미한 수정을 보였다. 2018년 1월, 비트코인의 약세 시장 진입을 알리며, 급반전 단계가 마침내 뚫렸다. 그 뒤로는 거의 1년 동안 3,200달러까지 팔려나갔다.

그 이후로 53.00 위와 아래의 크로스 오버는 강세-약세 추세 변화의 신뢰할 수 있는 지표로 사용됐다. RSI는 2019년 4월과 2020년 4월에 53.00을 넘으며 가격 상승을 시작했다. 한편, 2019년 9월과 2020년 2월에는 수준 아래로 떨어지면서 상당한 손실이 발생했다. 주간 RSI는 현재 강력한 지지를 받고 있지만 일일 RSI는 30 미만의 인쇄로 과매도 조건을 표시하고 있습니다.

자산투자 상대적 강도 지표 (RSI) 플랫폼 이토로(eToro) 암호 화폐 자산 분석가 사이먼 피터스(Simon Peters)는 “기술적인 관점에서 볼 때, 가격은 200일 지수 이동 평균과 RSI와 같은 다른 모멘텀 지표에서 약간의 지지를 얻고 있다. 이는 가격이 다소 과매도 되었음을 보여주는 것”이라고 분석했다.

피터스는 “이는 이제 매수자들이 가격 상승을 위해 개입할 가능성이 있다는 것을 의미하며, 앞서 살펴본 대로 부업을 기다리고 있는 투자자들이 변동성을 이용해 이미 암호 화폐 자산에 투자하고 있다”고 덧붙였다.

하지만 월요일 논의된 바와 같이, 이 암호 화폐는 연방준비제도이사회가 인플레이션 억제를 위해 유동성을 증가시키는 경기 부양을 축소할 수 있다는 우려가 새롭게 제기되는 가운데, ‘V자 회복’ 랠리를 차트화하는 데 어려움을 겪을 수도 있다는 전망이다.

상대 강도 지수는 무엇입니까?


상대 강도 지수 (RSI) 는 발진기이다. 그것은 시장의 평평한 (측면) 단계에서 가격 반전 포인트를 결정하는 데 도움이됩니다.


표시기를 사용하면 초과 구매 및 과매도 조건을 식별 할 수도 있습니다.

다른 오실레이터와 마찬가지로 rsi는 추세 반전 거래에 가장 적합하지만 가격 이동 방향 또는 횡방향 추세로 거래하는 데에도 사용할 수 있습니다.

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상대적 강도 지표 (RSI)

시장추세의 방향은 물론 강도까지 알수 있도록 고안된 지표입니다. 하지만 실전에서 사용빈도는 미약한 보조지표이며 간단하게만 설명합니다.

산술식=n일간의 상승폭합계/n일간의 상승폭합계+n일간의 하락폭합계

산술식을 해석해 본다면 이 값은 0~100에서 움직이게 됩니다.

예)5일간 종합지수 상승폭합이 20이고 하락폭합이 6이라 가정하면,

이것의 원론적 계산식은 상당히 복잡하나 원리는 바로 위의내용입니다. 위의 내용을 해석해 보면 당연히 상승폭이 높으면 시장은 강한것이고 하락폭이 크면 시장은 약한것입니다.

과매수권 :보통 RSI의 값이 80%이상인 경우로서 상당기간 상승을 했으므로 조만간 하락을 예상해야 합니다. 하지만 단기매매에서는 RSI80이상일때 주가의 힘이 강하므로 이때를 단기매매 에서는 매수시점으로 잡기도 합니다.

과매도권 :보통 RSI의 값이 20%이하인 경우로서 조만간 상승추세 전환을 의미합니다.

추세역전을 이용한 매매는 모든보조지표에서 공통적으로 이용되는 전략입니다.

즉,주가의 고점은 높아지고 있으나 RSI의 고점은 낮아지고 있다면 이는 머지않아 하락이 나올수 있음을 의미하며 주가의 저점은 낮아지나 RSI저점이 높아지고 있다면 머지않아 상승이 나올수 있음을 의미합니다.


두 개의 전략을 종합한다면 RSI 80%이상에서 추세역전신호가 발생하면 매도신호이며, RSI20%이하에서 추세역전 신호가 발생하면 매수신호로 간주합니다.

5)MACD(moving average convergence-divergence)

우리말로 이동평균 수렴확산이라고 하며 주식시장에서 가장 흔하게 접하는 보조지표입니다.

이 지표는 외국인이 가장 선호 하는 지표로서 외국인은 이지표가 과열권을 표시하면 대부분 매도전략을 취하고 있습니다. 따라서 개별주에는 큰 효용이 없으며 지수나 지수관련 중,대형주 의 매매전략에만 유용합니다.

macd지표는 주요추세를 가진 시장에서 단기적인 가격변동을 무시하고 장기매매에 사용해야 큰 효과를 볼수 있는 지표입니다. 따라서 추세가 없는 시장에서 macd를 사용하면 효과의 거의 없습니다.

macd는 12기간 지수이동평균과 26기간 지수이동평균의 격차 그리고 신호선으로 불리는 9기간의 지수이동평균으로 표시됩니다.

macd(12,26)=(12기간 이동평균-26기간 이동평균)으로 계산되며,

시그널선=macd 9기간의 지수이동평균

실제 계산식은 이보다 복잡하나 원리는 12일과 26일간의 격차가 9일간의 이동평균보다 높은지 낮은지를 계산한 것이며 격차가 9일평균보다 높아지는 시점은 시장이 강해지고 있음을 의미하며 낮아지는것은 시장이 약해지고 있다는것입니다.

A)macd선과 시그널선의 교차

macd선이 시그널선을 교차한다는것은 이동평균의 크로스와 같은 원리이며, 점진적인 추에세서는 신호가 자주발생하게 됩니다. 따라서 이런시기를 모두 매매시기로 잡으면 엄청난 손실을 발생시킬수 있습니다.

따라서 이기법은 과매수권과 과매도권에서의 교차만을 사용해야 합니다. 그이외에는 사용하지 않으면됩니다. 모든 주가를 macd로 판단할 필요는 없다는 것입니다.

보통 macd수치가 +25~30을 기록하면 과매수권, -25~30을 기록하고 있으면 과매도권으로 판단하고 있으므로 수치가 이안에 있을때 시그널선과의 교차를 매매시점으로 잡습니다.

과매수권으로서의 매도시점 :macd +25~30이상일때 macd선이 시그널선을 하향돌파할 때

과매도권으로서의 매수시점 :macd -25~30이하일때 macd선이 시그널선을 상향돌파할 때

이두가지의 경우에만 잘 활용하면 장기투자에서 좋은 결과를 얻을수 있습니다.


B)0선 돌파를 이용한 매매전략

macd선과 시그널선이 모두 0선을 돌파할 때 매매시점으로 잡는전략입니다.

하지만 이 전략은 실전에서 무용지물과도 같으므로 긴 설명은 생략합니다.

C)기타 추세역전을 이용한 매매전략과 추세선돌파를 이용한 기법들이 있으나 중요매매시점은 과매수 과매도권에서 macd선과 시그널선의 교차뿐입니다.


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